Cómo pasar una evaluación de futuros: guía operativa 2026

Para pasar una evaluación de futuros hay que llegar al objetivo de ganancia simulado sin tocar nunca la pérdida diaria ni el drawdown, y eso se decide antes de la primera orden: qué contrato opera, cuánto arriesga por operación y cuántas operaciones se permite por día. Aquí lo calculamos con las reglas reales de las evaluaciones de Emerge, más reglas contra el overtrading, errores con vencimientos y un plan de 10 días.

Cómo pasar una evaluación de futuros: el orden de las decisiones

Si todavía no conoce las reglas (objetivo, pérdida diaria, drawdown EOD, días mínimos, consistencia), empiece por cómo funciona una prueba de fondeo de futuros; las configuraciones de entrada están en las mejores estrategias para pasar cuentas de fondeo. Aquí nos ocupamos de lo que hace fallar a quien sí sabe operar: contrato, tamaño, frecuencia, vencimientos y cómo actuar cerca de los límites.

Qué contrato operar en la evaluación: micro o mini

La pregunta correcta es cuánto cuesta en dólares el stop que su estrategia necesita. Valores oficiales de CME Group:

Contrato	Tick mínimo	Valor del tick	Valor de 1 punto o USD 1	Stop de ejemplo	Costo del stop por contrato
MNQ (Micro Nasdaq-100)	0,25 puntos	USD 0,50	USD 2 por punto	20 puntos	USD 40
MES (Micro S&P 500)	0,25 puntos	USD 1,25	USD 5 por punto	8 puntos	USD 40
MCL (Micro WTI, 100 barriles)	USD 0,01	USD 1	USD 100 por cada USD 1	USD 0,25 (25 ticks)	USD 25
MGC (Micro Oro, 10 onzas)	USD 0,10	USD 1	USD 10 por cada USD 1	USD 4 (40 ticks)	USD 40
NQ (E-mini Nasdaq-100)	0,25 puntos	USD 5	USD 20 por punto	20 puntos	USD 400

Por qué micro casi siempre: en la 25K, un solo NQ con stop de 20 puntos consume dos tercios de la pérdida diaria (USD 600); con micros ajusta el riesgo de a USD 40. Además, la Regla de Coherencia Operativa y Loteo de Emerge penaliza los cambios bruscos de tamaño, y los micros permiten moverse de a un contrato.

MNQ es el más operado en evaluaciones (mucho movimiento, stops más amplios); MES es más lento y conviene para la primera evaluación; MCL reacciona con fuerza al informe semanal de inventarios y MGC a los datos de inflación y al dólar. Elija un solo mercado para toda la evaluación.

Gestión de riesgo en la evaluación de futuros: tamaño de posición

El riesgo por operación ronda el 10 % del drawdown máximo y debe permitir al menos 3 stops antes de la pérdida diaria. Aplicado a las evaluaciones de futuros de Emerge con stop de 20 puntos en MNQ (USD 40 por contrato):

Evaluación	Pérdida diaria	Drawdown EOD	Máx. contratos	Riesgo sugerido	Tamaño en MNQ (stop 20 pts)	Stops hasta la pérdida diaria
MICRO	USD 350	USD 800	5 micros	USD 80	2 MNQ	4
25K	USD 600	USD 1.500	3 minis / 30 micros	USD 160	4 MNQ	3
50K	USD 1.100	USD 2.500	6 minis / 60 micros	USD 240	6 MNQ	4
100K	USD 2.200	USD 3.500	12 minis / 120 micros	USD 320	8 MNQ	6

En la 50K puede abrir 60 micros, pero con 6 ya está en el riesgo adecuado: el máximo de contratos es un techo, no una sugerencia de tamaño.

Ejemplo práctico: cómo se mueven los límites en la 25K

Saldo inicial simulado USD 25.000, límite inicial en USD 23.500, pérdida diaria de USD 600:

• Día 1: cierra en USD 25.400. Con drawdown EOD, el límite se recalcula al cierre: USD 25.400 − 1.500 = USD 23.900.
• Día 2: el piso del día es el más alto entre el drawdown (USD 23.900) y la pérdida diaria (25.400 − 600 = USD 24.800). Manda la pérdida diaria.
• Si el día 2 pierde USD 450: cierra en USD 24.950 y el límite sigue en USD 23.900, a solo USD 1.050 del saldo. Su margen pasó de 9 stops de USD 160 a 6.

Al principio manda la pérdida diaria; tras dos o tres días malos, el drawdown. Para el detalle, lea drawdown EOD vs estático. Por prudencia, cuente también la pérdida flotante.

Cuántas operaciones por día en una evaluación de futuros

La cantidad de operaciones sale de la esperanza matemática de su estrategia: E = (% de aciertos × ganancia media) − (% de fallos × pérdida media). Con un 40 % de aciertos y objetivo del doble del stop (1:2), E = 0,40 × 2R − 0,60 × 1R = 0,2R por operación.

En la 25K con R = USD 150, cada operación aporta en promedio USD 30. Para USD 1.600 necesita unas 53 operaciones: con 3 por día, alrededor de 18 días. Con 6 por día parecería la mitad, pero las operaciones 4, 5 y 6 llegan con cansancio, fuera de la ventana de liquidez y para recuperar.

Lo medimos con una simulación de Monte Carlo: 40.000 evaluaciones de 25K con sus reglas (drawdown EOD, pérdida diaria, 5 días mínimos, consistencia del 50 %, hasta 60 días), estrategia de 40 % de aciertos con 1:2 y corte con dos pérdidas seguidas o 2R ganados. En el escenario de overtrading, desde la cuarta operación del día los aciertos bajan al 30 % con relación 1:1,5:

Escenario (evaluación 25K)	Riesgo por operación	Evaluaciones aprobadas	Días operados (mediana)
Disciplinado, 3 operaciones máx.	USD 100	76 %	28
Disciplinado, 3 operaciones máx.	USD 150	74 %	17
Disciplinado, 3 operaciones máx.	USD 250	59 %	8
Disciplinado, 3 operaciones máx.	USD 400	62 %	6
Disciplinado, 3 operaciones máx.	USD 600 (toda la pérdida diaria)	43 %	5
Overtrading: hasta 5 por día, sin reglas de corte	USD 150	37 %	11
Overtrading: hasta 8 por día, sin reglas de corte	USD 150	13 %	9

Por encima del 10 % del drawdown se aprueba antes, pero con menos probabilidad. Y con el mismo riesgo, agregar operaciones de peor calidad baja la tasa de aprobación del 74 % al 13 %. La evidencia académica coincide: en el estudio de Barber y Odean, los inversores que más operaban obtuvieron un 10 % anual neto frente al 17,1 % del índice de mercado, y en el mercado de futuros de renta variable de Brasil, el 97 % de quienes hicieron day trading más de 300 días perdió dinero, según Chague, De Losso y Giovannetti.

Regla práctica: 1 a 3 operaciones por día, dentro de la ventana de 9:30 a 11:30 de Nueva York (11:30 a 13:30 en Argentina, 9:30 a 11:30 en Colombia y Perú, 8:30 a 10:30 en Ciudad de México en el horario de invierno). El detalle por mercado está en horarios reales del mercado de futuros.

Overtrading en futuros: cómo detectarlo y frenarlo

El overtrading rara vez se siente como tal: se siente como “una más y listo”. Revise su historial: entradas a menos de 2 minutos de un stop, operaciones fuera de su horario o de su mercado, tamaño que sube después de perder y operaciones sin una configuración que pueda nombrar son las señales típicas.

Reglas de corte que no dependen de su estado de ánimo:

1. Dos pérdidas seguidas: se terminó el día.
2. Pérdida del 50 % del límite diario (USD 300 en la 25K): se terminó el día.
3. Objetivo diario cumplido (por ejemplo, 2R): se cierra la plataforma, no solo el gráfico.
4. Pausa de 15 minutos después de cualquier stop y tamaño fijo durante toda la sesión.

Si su plataforma permite un límite de pérdida diaria personal, configúrelo por debajo del de la evaluación. Los fallos de órdenes que acompañan estas rachas están en errores frecuentes en Tradovate.

Errores con contratos que hacen perder la evaluación

1. Operar un contrato vencido o a punto de vencer

Los futuros de índices (ES, NQ, MES, MNQ) vencen el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre. CME fija la rotación el lunes anterior: desde ese día, el contrato siguiente pasa a ser el de mayor liquidez. En 2026, el de diciembre (Z26) rota el lunes 14 y vence el viernes 18 de diciembre; desde el 14 debe operar marzo 2027 (MNQH27, MESH27). Quedarse en el viejo implica menos liquidez y spreads más amplios.

El crudo es mensual y vence antes: el CL deja de cotizar tres días hábiles antes del día 25 del mes previo al de entrega, y el MCL, un día hábil antes que el CL. El oro tiene como meses activos febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Si necesita repasar cómo funciona el vencimiento, vea qué son los contratos de futuros y cómo funcionan.

2. Confundir el micro con el mini

NQ y MNQ tienen gráficos casi idénticos, pero el riesgo es diez veces mayor: cuatro NQ con stop de 20 puntos son USD 1.600, más que la pérdida diaria de la 25K. Lea el símbolo completo en la boleta de órdenes, no en el gráfico.

3. Confundir ticks con puntos y escalar de golpe

En los índices, 1 punto son 4 ticks: un stop de “20” en ticks en el MNQ son 5 puntos (USD 10); en puntos, USD 40. Revise la unidad de su bracket o estrategia ATM. Y pasar de 4 MNQ a 2 NQ multiplica el riesgo por cinco y choca con la Regla de Coherencia Operativa y Loteo: escale de a uno o dos micros, entre sesiones. Recuerde también que cada operación debe durar al menos 10 segundos y que el hedging está prohibido.

Plan de 10 días para pasar la evaluación de futuros

Ejemplo sobre la evaluación de 25K (objetivo USD 1.600). Con días de USD 160 a 320, ninguno se acerca al 50 % del total: la consistencia y los 5 días mínimos se cumplen solos.

Días	Foco	Riesgo por operación	Operaciones máx.	Objetivo del día
1–2	Verificar símbolo, brackets y vencimiento	USD 80 (2 MNQ)	2	USD 160 o cortar con 2 stops
3–7	Estrategia base, 9:30–11:30 NY	USD 160 (4 MNQ)	3	USD 200–320 (2R)
8–9	Ajustar tamaño según lo que falte	USD 80–160	2–3	Lo que falte, repartido en 2 días
10	Cerrar con su mejor configuración	USD 80	2	El saldo pendiente

Qué hacer cerca del objetivo y cerca del límite

Cuando falta menos de 2R para el objetivo

Baje a la mitad del tamaño (en la 25K, de 4 a 2 MNQ), verifique los días mínimos y que su mejor día no supere el 50 % del total que tendrá al aprobar, y haga una sola operación de calidad por día. Faltar USD 120 no es un problema; perder USD 600 por apurarse, sí.

Cuando la distancia al drawdown es menor a 4 stops

En la 25K, eso es menos de USD 640 de margen: baje a 2 MNQ (USD 80) y una sola operación por día hasta recuperar más de 6 stops de margen. Nunca abra una posición cuyo stop quede más allá del límite: si lo toca, la evaluación termina aunque el precio vuelva.

Cómo aplicar esta guía con Emerge Profit

Las evaluaciones de futuros de Emerge Profit usan drawdown EOD, 5 días mínimos y consistencia del 50 %, sin activación al aprobar y con el 100 % de las primeras recompensas. Se operan en Tradovate, NinjaTrader y TradingView con licencia incluida. Es trading simulado: lo máximo que arriesga es lo que paga por la cuenta.

• Evaluación de futuros (desde USD 60): MICRO, 25K, 50K y 100K, con los límites de la tabla de esta guía. Las posiciones se cierran antes del final de cada sesión.
• Pase directo de futuros (desde USD 130): sin fase de evaluación, de 5K a 250K, con drawdown EOD o estático. El cálculo de tamaño es el mismo.

Preguntas frecuentes sobre cómo pasar una evaluación de futuros

Fuentes

• CME Group – FAQ: Micro E-mini Equity Index Futures (multiplicador y tick de MES y MNQ; consultado en noviembre de 2026).
• CME Group – Equity Index Roll Dates (rotación y vencimientos 2026; consultado en noviembre de 2026).
• Optimus Futures – Micro Crude Oil Futures (MCL) (regla de vencimiento de CL y MCL; consultado en noviembre de 2026).
• MetroTrade – especificaciones de Micro WTI (MCL) y Micro Gold (MGC) (consultado en noviembre de 2026).
• Barber y Odean – Trading Is Hazardous to Your Wealth, Journal of Finance (2000).
• Chague, De Losso y Giovannetti – Day Trading for a Living?, Universidad de São Paulo (2019).
• Emerge Profit – reglas de evaluaciones y pases directos de futuros publicadas en emergeprofit.com (noviembre de 2026).

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